En el Betis, su último equipo, ha dejado amigos y raro es el jugador que no habla bien de Setién. Quique es un tío sencillo, casado de segundas nupcias con una murciana y tiene un hijo, Laro, que es futbolista de tercera división, juega en el equipo del barrio barcelonés de Sant Andreu. Esto es una de las cosas que más agrada a Setién de vivir en la ciudad condal. Podrá pasar más tiempo con su hijo. 

Setién es de Santander, fue mal estudiante y gracias a esto se pudo volcar mucho más en el fútbol. Se siente cántabro por los cuatro costados y siempre que puede está en su tierra. La gran pasión de Quique, además del fútbol, es del ajedrez. Quien mejor le conoce asegura que se puede tirar las horas muertas delante de un tablero. Al parecer es muy bueno, un gran estratega. Algo complementario con el fútbol y el método de Cruyff que tanto le gusta.